我的半自动化股票交易系统（四）
这篇文章是我的半自动化股票交易系统系列的第四篇，主要聚焦于期权相关的功能和策略改动。近期我的主要精力都放在期权自动化和策略优化上。本文不会详细介绍期权基础知识，更适合已有一定期权基础的读者。如果你对期权还不熟悉，建议先查阅相关入门资料，后续我也会专门写一篇期权基础与策略的介绍。
国内期权市场现状
很多朋友听到“期权”时，往往不相信国内也有类似的杠杆工具。实际上，国内不仅有商品期权，还有较为成熟的金融期权市场，尤其是股指期权。具体规则可以参考中信证券官网的交易规则。
我个人主要关注的是华夏科创50ETF（588000.SH）的期权。选择这个标的的原因很简单：价格计算方便，每张合约大约1万元，且科创板股票波动率较高，非常适合期权策略的实践。
目前国内主流的期权交易软件如汇点、通达信等，对自定义指标和策略的支持有限。如果想实现自动化交易，基本只能靠自己开发程序。与券商沟通后了解到，若想开通API权限，通常需要满足100万元资金量和500张期权交易的门槛，我还在为这个目标努力中。
T型报价与数据获取
T型报价表是期权交易的基础工具，也是我自动化程序的第一步。只有能实时获取期权报价和持仓数据，后续的分析和策略执行才有可能实现。
许多期权策略的分析和决策，都是基于当前的T型报价实时计算得出的。
持仓数据解析
由于目前还没有开放的API接口，我的期权持仓数据主要通过券商导出的持仓文件（CSV格式）获取。程序会自动解析这些文件，生成标准化的持仓数据，便于后续分析和策略管理。
在系统中，我可以根据实际持仓情况，自定义和选择对应的策略组合。
期权策略的维护与管理
基于当前持有的期权合约，我可以自定义常见的策略组合，比如牛市价差、熊市价差等基础策略，也可以灵活组合更复杂的策略。由于缺乏API，目前策略的维护主要依赖手动操作。好在我的资金规模尚未大到需要频繁调整仓位，现阶段这种方式尚可接受。
报价监听与策略通知
在维护好策略后，系统会根据当前持仓和策略，自动监听合约报价的变化，判断是否需要进行买卖操作。需要说明的是，目前实际下单仍需手动在券商软件中完成，系统会通过 Telegram 发送通知，提醒我及时操作。
对于十几万元规模的账户来说，这种半自动化已经极大减轻了盯盘和计算压力。只需等待程序通知，无需频繁关注行情和手动计算盈亏。
总结与展望
期权交易与股票有很大不同，需要学习和掌握的内容也更多。当前我主要利用期权获取稳定现金流，并对冲部分股票仓位的风险。期权策略丰富多样，自动化程度越高，效率和收益也会越好。受限于API门槛，目前我的系统还无法实现完全自动化，只能做价格提醒和部分策略维护。希望未来能达到券商API的要求，实现真正的自动化期权交易。
如果你对期权自动化、策略开发等话题感兴趣，欢迎留言交流！